Senior Quantitative Risk Analyst ( version Fr)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Bruxelles
Belgium

The Job / Responsibilities :

L'équipe Risk Analysis est une équipe orientée projets dont l'action porte sur des thèmes quantitatifs et stratégiques dans le cadre des risques des marchés financiers. L'équipe se concentre particulièrement sur les domaines suivants :

> incertitudes liées aux actifs et passifs financiers, y compris la fixation du prix des dérivés (p.ex. modèle de risque, incertitudes des prix, ajustements de valeur, tarification et calibrages ad hoc…) ;
> incertitudes liées à l'évolution des marchés financiers et impact possible sur le portefeuille de la banque (méthodes VaR ou Expected Shortfall (déficit prévu), calibrages ou scénarios de stress, calcul des sensibilités, analyse des relations de couverture ou des risques cachés…) ;
> analyse et mise en œuvre des impératifs réglementaires (risques de marché dans les approches standardisée et modèle interne, marge initiale requise, valorisation prudente, SA-CCR, FRTB-CVA…) ;
> veiller à la transposition correcte de l'appétence au risque de la banque (modèle de gouvernance, définition des limites pour grecques et VaR, examen critique des propositions de nouveaux produits…).

Principales responsabilités

Au sein de l'équipe, vous serez chargé de :

- développer, entretenir ou améliorer les modèles de risque de marché (VaR, tests de stress…) ;
- modéliser les instruments de crédit dérivés (CDS, NBT, marge bloquée…) et procéder aux ajustements XVA correspondants ;
- quantifier les incertitudes de tarification pour garantir le respect des règles de juste valeur, IPV (vérification de prix indépendante) et valorisation prudente ;
- proposer un ensemble complet et cohérent de limites pour l'activité des marchés financiers ;
- suivre l'évolution de la réglementation, développer les méthodes et instaurer les outils dans le cadre de ces impératifs ;
- assister d'autres équipes dans l'analyse et la surveillance des chiffres comptables et de risque (y compris analyse compte de résultat, automatisation des processus, analyse de scénario VaR, documentation des relations de comptabilité de couverture…) ;
- documenter les méthodologies utilisées pour le régulateur, l'auditeur, le département validation et les auditeurs internes.

En tant que membre senior de l'équipe, vous vous chargerez particulièrement de :

- jouer un rôle actif dans l'analyse des propositions de nouveaux produits émanant du FO ou dans le développement de nouvelles activités ;
- proposer des options d'implémentation compte tenu des nouvelles exigences réglementaires (p.ex. approche standardisée ou modèle interne pour FRTB…) ;
- prendre part à l'analyse transversale dans le cadre des marchés financiers avec impact sur les risques de marché et/ou la valorisation des produits financiers (p.ex. IFRS9, réforme benchmark…) ;
- présenter votre analyse au management senior et/ou aux organes de régulation ;
- soutenir et coacher les autres membres de l'équipe ainsi que d'autres collègues du département ;
- proposer des transformations organisationnelles ou opérationnelles et conduire le changement pour renforcer l'efficacité dans la poursuite de nos objectifs ;
- intervenir comme suppléant du team manager.

Your profile :

- bagage scientifique (Master ou doctorat en génie civil, mathématiques appliquées, physique) ou expérience équivalente ;
- minimum 5 ans d'expérience des mathématiques financières et de l'analyse quantitative (fonctions front-office ou risques de marché) ;
- compréhension approfondie des risques quantitatifs, bonne connaissance des produits financiers dans les grandes classes d'actifs, notamment actions, taux d'intérêt, crédit et devises ;
- expérience en tarification des instruments dérivés et calcul de leurs grecques, notamment les ajustements de valeur (p.ex. CVA, FVA, MVA…) ;
- connaissance des impératifs réglementaires liés à l'activité marchés financiers (FRTB, FRTB-CVA, SA-CCR, SIMM, valorisation prudente…) ;
- pratique des outils de programmation et d'analyse des données comme SAS, Python, R, Matlab ou VBA ;
- excellente capacité d'analyse, esprit critique, créativité, automotivation, apprentissage rapide, capacité d'initiative ;
- excellentes aptitudes à la communication (français et néerlandais parlés, anglais parlé et écrit).


(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).